Basilea II è un insieme di norme accettate a livello internazionale che mirano a migliorare la stabilità del settore bancario. Le norme sono state sviluppate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e sono state adottate dai Paesi del G-20 nel 2010. Basilea II richiede che le banche dispongano di capitale, liquidità e pratiche di gestione del rischio sufficienti a soddisfare i requisiti della normativa.
Basilea II stabilisce i requisiti patrimoniali minimi per le banche al fine di garantire la stabilità del settore bancario. La normativa prevede che le banche mantengano un certo livello di capitale rispetto ai rischi assunti. Questo per garantire che le banche dispongano di fondi adeguati per far fronte ai loro obblighi nel caso in cui subiscano una perdita sui loro investimenti.
3. I regolamenti stabiliscono requisiti specifici per la gestione dei rischi associati alle attività delle banche. Ciò include l'uso di strumenti di misurazione del rischio di credito e di mercato, prove di stress dei portafogli e la creazione di modelli interni per la misurazione e la gestione del rischio.
Le banche devono anche sottoporsi a un processo di revisione prudenziale in cui l'autorità di vigilanza valuta le loro pratiche di gestione del rischio e l'adeguatezza patrimoniale. Se necessario, l'autorità di vigilanza può adottare misure correttive.
Basilea II richiede anche che le banche divulghino determinate informazioni al pubblico. Queste includono dettagli sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione al rischio e sulle pratiche di gestione del rischio.
La normativa è suddivisa in tre pilastri. Il primo pilastro stabilisce i requisiti patrimoniali minimi, il secondo pilastro si concentra sul processo di revisione prudenziale e il terzo pilastro stabilisce i requisiti di informativa.
Basilea II è stata attuata in diversi Paesi e molte banche stanno implementando la normativa. La normativa prevede anche un periodo di transizione per le banche, per dare loro il tempo di soddisfare i requisiti.
L'attuazione di Basilea II dovrebbe portare a un settore bancario più stabile con migliori pratiche di gestione del rischio. Questo dovrebbe portare a un minor rischio di crisi bancarie e a una maggiore fiducia nel sistema bancario.
Basilea II è un quadro normativo bancario internazionale che stabilisce standard minimi per la gestione del rischio. È composto da tre "pilastri":
1. Requisiti patrimoniali minimi: Le banche devono detenere una certa quantità di capitale a fronte di potenziali perdite.
2. Controllo di vigilanza: Le banche devono disporre di solide pratiche interne di gestione del rischio e le autorità di regolamentazione devono riesaminare periodicamente tali pratiche.
3. Disciplina di mercato: Le banche devono divulgare al pubblico informazioni sulle loro pratiche di gestione del rischio, in modo che gli investitori e gli altri partecipanti al mercato possano valutare i rischi che comporta fare affari con loro.
Basilea 2, una normativa bancaria internazionale, è fallita perché non ha tenuto conto del rischio dei mutui subprime. La normativa consentiva alle banche di detenere meno capitale a fronte dei mutui subprime, con conseguente aumento dei prestiti e dei rischi per le banche. La crisi finanziaria globale del 2007-2008 è stata in parte causata dal fallimento di Basilea 2.
Basilea 1 è uno standard bancario internazionale creato nel 1988. Basilea 2 è una versione aggiornata dello standard, rilasciata nel 2004. La principale differenza tra i due standard è che Basilea 2 introduce misure più sensibili al rischio rispetto a Basilea 1. In particolare, Basilea 2 richiede alle banche di adottare misure più sensibili al rischio. In particolare, Basilea 2 richiede alle banche di detenere più capitale a fronte di prestiti considerati ad alto rischio.
Basilea 2 rappresenta un miglioramento rispetto a Basilea 3 sotto diversi aspetti. In primo luogo, richiede alle banche di detenere più capitale a fronte di determinati tipi di attività, il che rende il sistema bancario più resistente agli shock. In secondo luogo, introduce una serie di nuovi strumenti di gestione del rischio, tra cui un cuscinetto di capitale e una soglia minima di ponderazione del rischio, che facilitano la gestione del rischio da parte delle banche. Infine, Basilea 2 prevede un approccio più graduale e flessibile alla vigilanza, che dà alle banche più tempo per adattarsi alla nuova regolamentazione.
Basilea II è ancora in vigore, ma sta per essere eliminata da Basilea III. Basilea II è una serie di norme bancarie internazionali stabilite dagli accordi di Basilea, che sono accordi tra le banche centrali che regolano il settore bancario. Basilea II è stata attuata nel 2004 e stabilisce gli standard per le banche in aree quali i requisiti patrimoniali, la gestione del rischio e l'informativa. Basilea III è stata finalizzata nel 2010 ed è attualmente in fase di introduzione graduale. Si basa su Basilea II e stabilisce standard ancora più elevati per le banche in aree quali i requisiti patrimoniali e la gestione del rischio.